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每日快讯 (2019-11-11)

2019年11月11日 8:37 | By : Lee, Leonardo

  • 交易偏好 – 美国总统特朗普 (D. Trump) 在周五美国时段称还未决定取消对中国商品的关税,使市场避险情绪从整周低位反弹,主要货币相对美元全线下跌。美国总统特朗普 (D. Trump) 本周二讲话,市场关注会否对 ‘第一阶段’ 中美贸易协议及取消关税给予明确方向,对此我们认为避险需求目前已反映在价内,并维持上周提出逢低位买入美/日 (buy the dip) 的偏好,上周美/日累升1.01%反映我们吁投资者买入美/日有效。另外,上周欧/美累跌1.33%也反映我们另一偏好做空欧元为有效,本周我们维持看弱欧元,惟我们认为欧/美在日内将先从上日超跌中回调。

  • 本周美国重点经济数据为核心通胀及核心零售销售,观乎近月数据我们认为较大机会胜市场预期,为美/日继续升势提供理据,惟投资者同时也需关注美联储主席鲍尔 (J. Powell) 听证会对经济增长及政策的预期。欧元区方面,重大数据为德国ZEW经济景气及第三季GDP,我们看弱并认为将进一步推低欧元,惟我们同时注意到欧洲及英国长年期债息升至近月高位,中线将重新为欧元及英镑带来一定程度支持。

  • MEX量化策略年初至今相对基准SP 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。我们的量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,而止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,我们的量化策略年初至今已大幅跑赢标的,详情请参考《量化专题:基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周累跌0.06%本周组合及截至北京时间11月11日07:00盈亏如下,利差(库存费)为正向。

摘要

  • CFTC资金流数据显示,纽元的空头仍处极值,我们认为将续有资金流入,并支持回涨。另外,澳元净多头也达极值,这支持我们MEX量化策略中做空澳/纽的观点。

  • 上日欧/美到达目标价,投资者可先兑现部分盈利。

  • 我们中线维持看好商品。

目标价 欧/美 美/日 镑/美 美/加 澳/美 纽/美
短线 1.1000 109.50 1.2800 1.3150 0.6900 0.6400
中线 1.1100 107.50 1.3000 1.3000 0.6900 0.6450

目标价 WTI XAU
短线 56.50 1,460
中线 58.00 1,500

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