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每日快讯 (2019-11-08)

2019年11月8日 10:51 | By : Lee, Leonardo

市场焦点

  • 交易偏好 – 中美同意在 ‘第一阶段’ 贸易协议取消部分关税,受消息带动市场避险需求明显大跌,并反映在日元及黄金的领跌。上日《每日快讯》我们仍然偏好于逢低位买入美/日 (buy the dip) ,因避险需求有限而限制了下跌的空间,目前走势上反映为有效并维持此偏好。另外,本周《每日快讯》我们一再重申维持看空欧元并提出欧/美将跌至1.1050以下水平,走势上也符合我们的预期,周初至今已累跌1.03%,随我们做空欧元的投资者可先兑现部分盈利

  • 英伦银行 (BoE) 一如市场及我们预期维持息率不变0.75%,惟9名投票委员中有2人投票减息,使英镑在息率公布后受挫,这也符合我们上日《每日快讯》的预期,惟我们同时注意到欧洲及英国长年期债息升至近月高位,将为欧元及英镑带来一定程度支持,我们维持认为回调创造了低位买入英镑的机会,因根据局势发展硬脱欧的风险几近抹去。目前无论是提前大选或是延后脱欧都是市场想要并接受的结果,我们维持中线看好及逢低位买入 (buy the dip) 的偏好。

  • MEX量化策略年初至今相对基准SP 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。我们的量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,而止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,我们的量化策略年初至今已大幅跑赢标的,详情请参考《量化专题:基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周累升0.81%本周组合及截至北京时间11月8日10:15盈亏如下,利差(库存费)为正向。

摘要

  • CFTC资金流数据显示,纽元的空头仍处极值,我们认为将续有资金流入,并支持回涨。

  • 上日欧/美、美/日、WTI到达目标价,投资者可先兑现部分盈利。

  • 我们中线维持看好商品。

目标价 欧/美 美/日 镑/美 美/加 澳/美 纽/美
短线 1.1050 109.00 1.2850 1.3150 0.6900 0.6400
中线 1.1100 107.50 1.3000 1.3000 0.6900 0.6450

目标价 WTI XAU
短线 56.50 1,470
中线 58.00 1,500

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