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每日快讯 (2019-11-05)

2019年11月5日 11:14 | By : Lee, Leonardo

市场焦点

  • 交易偏好 – 美股续创新高,加上中美贸易谈判有进程,可望月内签储第一阶段协议以及解除对华为的部分禁令,美元走强,我们认为美/日在日内将先高后低,催化剂在于今晚的ISM非制造业PMI将继续偏软,惟我们认为美国企业季绩继续造好、预期欧元区数据继续偏软及中美贸易谈判取得进展将限制其周内跌幅。

  • 上周我们吁投资者买入纽元,走势上反映为有效,纽/美上周累升1.24%,本周MEX 量化策略维持看好商品货币纽元。另外,本周二澳大利亚央行将公布议息结果,从主席Lowe 上次的讲话我们认为暗示年底前将不再减息,预期维持息率不变在0.75%,对此我们认为澳元走势将如之前的议息先低后高并创造了买入澳元的机会。

  • 上周欧元区数据好坏参半,我们认为欧元将继续横盘区间的走势,欧央行新任行长拉加德 (C. Lagarde) 发表首次讲话,对此我们予中性偏软评级,目前欧元的跌势符合我们的预期。另外,我们认为在缺乏新的脱欧消息下,英镑短线上将续呈区间走势,惟中线上我们认为回调创造了低位买入英镑的机会,因根据局势发展硬脱欧的风险几近抹去。目前无论是提前大选或是延后脱欧都是市场想要并接受的结果,我们维持中线看好及逢低位买入的偏好。

  • MEX量化策略年初至今相对基准SP 500 Total Return Index的年化阿尔法(α)为13%。我们的量化模型每周调仓,并于每周一开盘下单及周五收盘平仓,各货币对一标准手,而止损则设于0.3%。在没有考虑实际杠杆下,我们的量化策略年初至今已大幅跑赢标的,详情请参考《量化专题:基于动量反转策略建构G7货币对冲组合》。组合净值上周累升0.81%本周组合及截至北京时间11月5日10:45盈亏如下,利差(库存费)为正向。

摘要

  • CFTC资金流数据显示,纽元的空头仍处极值,我们认为将续有资金流入,并支持回涨。

  • 上日欧/美、镑/美均到达目标价,投资者可先兑现部分盈利。

  • 我们中线维持看好商品。

目标价 欧/美 美/日 镑/美 美/加 澳/美 纽/美
短线 1.1160 108.00 1.2900 1.3100 0.6980 0.6480
中线 1.1100 107.50 1.3000 1.3000 0.6900 0.6450

目标价 WTI XAU
短线 55.00 1,500
中线 58.00 1,500

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